Узнать о том, как пользоваться стоп лосс и получить больше информации о применении различных ордеров можно пройдя курс по трейдингу « Старт на NYSE ». Как только один OCO-ордер исполняется, второй автоматически отменяется. Трейдер может выставить связанные stop и take ордера и не беспокоиться о том, что какой-то из них останется в системе. Допустим, трейдер увидел активность продавцов (ярко-красные кластера, отмеченные цифрой 1) при пробое трендовой линии (отмечена цифрой 2), которая является нижней границей зоны консолидации.
Гэпы на Forex: трейдинг-стратегия и её результаты
Если стоп-лосс ограничивает размер убытков, то тейк-профит — величину прибыли. Инвестор определяет цену, при достижении которой брокер автоматически продаст акции после их роста. Среди самых распространенных ошибок в трейдинге игнорирование стоп лосс и упрямое удерживание убыточных позиций является ошибкой номер один. Очень часто трейдеры не соблюдают данное правило, результатом чего становится разорение торгового счета и полная потеря капитала. Стоп лосс – это способ ограничения убытков в трейдинге. Трейдер определяет некий уровень, при котором он однозначно закроет позицию в убыточную для него сторону, таким образом, он оградит себя от возможных дальнейших крупных потерь.
Стоп-лосс/тейк-профит для импульсных стратегий
При этом методе для сделок на покупку уровень TP устанавливают на несколько пунктов выше уровня сопротивления, а SL — ниже уровня поддержки. Для сделок на продажу наоборот — уровень TP устанавливают на несколько пунктов ниже уровня сопротивления, а SL — выше уровня поддержки. Например, вы купили акцию за 500 рублей и боитесь потерять деньги, если она сильно упадет в цене. Чтобы избежать рисков, вы поручаете брокеру автоматически продать акцию, как только стоимость снизится до 450 рублей, — так вы не потеряете в деньгах больше, чем готовы. Это называется «стоп-лосс» (от англ. stop loss или сокращенно SL), что в переводе означает «ограничить убыток».
Риск-менеджмент в трейдинге. Стоп-лосс и тейк-профит.
Стоп-лосс и Тейк-профит – это фактически отложенные ордера, которые срабатывают при прохождении ценой определенных уровней. При выставлении подобных ордеров трейдер заранее ограничивает размер своей прибыли и убытков. Есть точка входа, есть фиксированное расстояние в пунктах — все.
Величина TP (ограничителя прибыли), как правило, выше рыночной цены актива. Тейк-профит и стоп-лосс в трейдинге — это отложенные заявки, которые позволяют получить желаемую прибыль или избежать убытков. На бирже это называется «тейк-профит» (от англ. take profit или сокращенно TP), что в переводе означает «взять прибыль».
То есть если у нас есть лонг, а формируется сигнал в продажу, тогда лонг закрывается, и открывается шорт-сделка. Трейдеру важно правильно относиться к стоп-ордерам и уметь их использовать. Сработавшие стопы не делают трейдера неудачником, а его торговую стратегию ошибочной. В платформе ATAS доступен мощный функционал защитных стратегий, который среди прочего позволяет автоматически выставлять стоп-лосс и тейк-профит.
Так было с швейцарским франком в декабре 2015 года, когда доллар резко ослаб против франка, из-за чего не было достаточной ликвидности для закрытия стоп-приказов. Многие трейдеры потеряли либо значительную часть своих средств, либо все средства. Некоторые брокеры обанкротились, так как заемные средства их клиентов были слишком велики. В этом примере стоп-лоссы могли вообще не сработать.
В первом случае инвестор собирает портфель на несколько лет вперед. Можно рассчитать процент TP/SL автоматически, в поле ввода %. Профессиональный игрок полностью в курсе этого поведения “толпы” и ему выгодно срабатывание массы стоп- лоссов. Ведь за их счет он получает возможность постепенно набрать крупную позицию. Так становится заметен феномен, когда цена движется от одного скопления стоп-лоссов к другому. Стратегии выше — реальные стратегии, которые на момент написания статьи работают в нашем системном портфеле.
Безусловно, в любом случае, необходимо учитывать принципы управления капиталом и приемлемый для вашей ситуации уровень рисков. Анализ базы сделок показал, что главный повод поставить стоп-лосс в том, что еще не родился такой трейдер, у которого 100% прибыльных сделок. Самые успешные трейдеры и торговые алгоритмы допускают убытки в половине случаев и больше. А значит, стоп-лоссы — это часть игры или часть работы, кому как. В профессиональном трейдинге это уже стандарт — 30%-45% прибыльных сделок.
В основе этой огромной базы — 15 разных стратегий (некоторые из них есть в разделе блога Тестирование торговых стратегий и методов). Профессионалы, торгующие на биржах, часто используют выражения «пришел лось», «поймал лося», «встретил рогатого» и другие. Это означает, что, несмотря на ожидания, сделка оказалась убыточной и была закрыта брокером по стоп-лоссу. Максимальный эффект от использования стоп-лоссов получается, когда инвестор покупает акции, исходя из краткосрочных факторов.
В остальном же размер стоп-лосса должен соответствовать вашему торговому методу и контролю за рисками. Что касается контроля за рисками, то вы поймете эту связь в следующей статье. Соответствие торговому методу значит, что если ваша средняя сделка составляет 5%, то очевидно, что стоп-лосс должен быть существенно меньше, как вы можете увидеть из основной формулы торговли. Подробнее же этот аспект будет освящен в следующих статьях.
- Stop-Loss и Take-Profit – разновидность стоп-ордеров.
- Но при этом важно понимать, что мы можем лишь говорить о вероятном развитии событий.
- На большем таймфрейме (например, 5 минут) этот эффект может быть не виден.
- Стоп-лосс (stop-loss / SL) и тейк-профит (take-profit / TP) — это виды биржевых ордеров (заявок, приказов).
- В первом случае необходимо заранее понять, на каком этапе можно остановиться, чтобы зафиксировать прибыль.Во втором нужно разобраться, какие потери будут приемлемыми, а какие – нет.
Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS. Универсальной стратегии для установки SL и TP не существует из-за уникальности каждого участника рынка. В ATAS можно выставить не только отдельные ордера, но и связанные друг с другом OCO-ордера. OCO в переводе с английского значит “один отменяет другой” (One-Cancels-the-Other Order). За годы мы сумели собрать отличную базу данных с десятками миллионов сделок.
Но обязательно ли использовать тейк в трендовых логиках? И здесь может сработать правило “давай прибыли расти”. Для этого в стратегии должна работать логика закрытия сделки по обратному сигналу.
Этот эффект (или когнитивное искажение) “заставляет” трейдера удерживать убыточные позиции, а прибыльные закрывать раньше. И одна из главных причин не использования стоп-лоссов, либо неверное их использование — наши эмоции. Стоп-лосс — отложенный ордер (приказ брокеру), при достижении которого ваша сделка закрывается с убытком.
В нашем системном портфеле нет трендовых стратегий, где тейк-профит был бы меньше стоп-лосса, чем 2 к 1. Для трендовых подходов нам подойдет соотношение не менее 1 к 2. То есть тейк-профит должен быть больше стоп-лосса в 2 раза. Специфика построения стопов к тейкам будет отличаться от стратегии к стратегии. Разберем основные классы и соотношения, которые лучше друг другу подойдут.